外资银行进入对我国银行业影响的实证研究

　　选取外资银行进入变量作为模型的自变量。为了全面的衡量外资银行进入的程度,选取两种不同的统计数据。第一种数据是外资银行的贷款总额占国内贷款比例；第二种数据是外资银行总资产占本国银行总资产比例。
　　另外,因为银行的经营受国家的宏观经济和自身因素影响较大,所以在构建模型时必须将通货膨胀率(INFL)、真实的GDP增长率(GDPGR)、非贷款资产比(NIA)、资产市场份额(MS)和资本充足率(EQ)等控制因素考虑在内。
　  在模型计算过程中,涉及大量的数学运算。为了简化手工计算,运用计算机统计软件处理该模型。Eviews软件是Windows系统下的一种统计软件,主要用来处理以时间序列为主的各种经济模型。本文借助计量软件Eviews3.1对上述的面板数据模型进行了回归分析,得到的具体回归结果如下(表2)：
根据上述回归结果可以得出以下结论:
　　在外资银行进入对东道国银行效率影响方面,可以得出外资银行进入对我国银行业造成了不同程度的影响。具体表现在以下三个方面：
　　首先,从银行的赢利角度来看,外资银行的贷款市场份额(FOR1)指标与我国银行业的利差(NIA)、利润率(AP)、非贷款收益率(NII)正相关关系,其中对银行的利差影响尤为明显,而外资银行资产份额指标与我国银行业非贷款收益率(NII)呈现出小幅度的负相关关系,并且对我国银行业的正相关关系最为明显。
　　其次,从银行的经营水平角度来看,外资银行的贷款市场份额(FOR1)指标与外资银行资产份额指标对我国银行业费用率的影响并不明显。根据实证分析的结果,随着外资银行进入指标变化1%,对我国银行业费用率(OE)的影响大小仅为0.05%左右。
　　最后,从总体角度来看,虽然外资银行对我国银行业的费用率的影响并不大,但是对银行的赢利有积极的作用。说明外资银行进入我国的程度过低,外资银行先进的管理体系与技术在我国银行业的“示范作用”、“ 技术溢出效应”不太明显,但是随着我国银行业对外开放的深入,在外资银行进入带来的“竞争效应”和“环境变革效应”影响下,国内银行业正在不断完善的业务结构,优化利润来源渠道,使得银行的赢利状况有所改善。
　　在外资银行进入对东道国银行稳定性影响方面,表2的结果显示,当外资银行进入的两个指标贷款市场份额(FOR1)和资产市场份额(FOR2)变化1个单位,国内银行的呆账准备金率(RSK)指标仅仅变化0.008和0.004个单位。因此,外资银行的贷款市场份额指标与外资银行资产份额指标对银行的抗风险能力的影响均不显著。
　　原因可能有几个：第一,外资银行占我国银行业的比重偏小,使得外资银行的先进技术和先进的管理理念对我国传统的金融观念的冲击过小；第二,是由于我国银行体系的特殊性决定的。长期以来我国银行体系被四大国有银行所垄断,银行的稳定性由国家支持,使得国际上的金融风险对我国银行业冲击不大。
　　因此,可以得出结论：外整理资银行进入对我国银行稳健性没有显著的影响,外资银行不是影响我国银行业抗风险能力的主要因素。说明外资银行进入所带来的国际上各种国际金融风险没有造成国内银行业的不稳定性波动。
　　
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