探索如何构建国有商业银行风险管理体系
4．借鉴国际先进经验．加快研究内部评级法(IRB)．改进国有商业银行信用评级和贷款分类管理方法。新巴塞尔协议对信用评级提供了两种方法、如果国有商业银行采用其中的标准法来计算资本充足率．就必须要求多数企业提供外部评级结果．但现阶段我国的中介评级机构的素质和能力参差不齐．单纯依靠外部机构的评级结果来确定国有商业银行各项资产的信用风险权重是不妥当的。而如果不采用评级直接套算标准法系数．大多数信贷资产的风险权重只能定为100％或150％．这将严重降低国有商业银行的风险敏感性。事实上，我国社会中介评级机构的现状在短期内是很难根本改变的，从这个角度讲，我国国有商业银行乃至整个银行业实施新巴塞尔协议下的标准法缺乏足够、必要的外部条件。所以国有商业银行必须以新巴塞尔协议的推广为契机，积极推行内部评级法，建立并实施全面风险管理模式。结合国家产业政策，改进现有国有商业银行信用等级评定的指标分类和标准值，科学考虑地区、行业、规模、性质等差异．改变评级的固定频次为动态频次，增强其时效性。使信用评级具有较高的代表性、灵活性和前瞻性，并把信用评级的作用重心从单纯的信贷调查、审查和审批环节转移分散．增加对条件准人、风险预警、贷后跟踪管理等指标的重视和运用。当然，在这项工作开展过程中，对于内部信用评级的一些技术性工作．也还要充分考虑借鉴外部评级机构的做法和意见。与此同时．进一步学习国际先进经验．加快推进贷款分类工作．在这一过程中研究设立标准，把对客户的信用评级结果与其信贷分类结果结合，在此基础上综合考虑某项银行债权的风险暴露程度．为实行内部评级法和全面风险管理提供经验。
5．切实改变传统的业务发展模式．走新型发展的路子。国有商业银行要根据国民经济发展状况、市场需求以及金融创新法律法规等要求．积极创新业务品种，积极开拓业务领域．逐步调整和优化业务结构和盈利结构。切实提高中间业务收入、新业务收入的比例，避免走人发展越快．负担越重．风险越大的怪圈。
6．加强对各级各类专业人才的引进和培训．建立一支专业化风险管理团队。银行的全面风险管理是对整个机构内各个层次的业务单元、各类风险的全面、全过程管理。它要求将信用风险、市场风险和操作风险以及包含这些风险的各种金融资产与组合、承担这些风险的各个业务单元纳入到统一的体系中．对各类风险依据统一的标准进行测量并加总．且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。国有商业银行专业化风险管理团队建设与其全面风险管理体系建设具有高度的一致性和同步性。全面风险管理既需要一批复合型管理人才，也需要大量专业型技术人才，并且只有两类人才的作用形成合力，才能使建立起来的全面风险管理系统有效发挥作用。所以，要按照现代人力资源管理理论要求，借鉴国际先进经验．改革现有的人事管理制度为人力资源管理制度，大力选拔懂经营管理、有专业知识的复合型人才到银行的管理岗位特别是高级管理岗位，引进、充实各级各类专业人才，建立起一支适用于全面风险分析的专业化人才团队。使各个岗位人员在整个风险管理系统内默契合作、形成合力。同时，随着风险分析方法和管理技术以及银行业务的发展，要对员工进行持续有效培训，使整个风险管理体系保持先进性和实用性。