建立区域经济风险预警与控制系统对策研究
[摘 要]本文主要从建立龙岗区宏观统计的创新体系、财政收入计量经济模型、投资结构优化调整的数学模型、龙岗区经济动态监测分析系统、统计数据质量监控系统五个方面论述了建立龙岗区域经济风险预警与控制系统的对策和建议。
[关键词]区域；经济风险预警；控制系统；对策研究
经济风险预警就是指在充分掌握各种经济信息的基础上，对可能发生或者已经发生的经济风险事故提前给予报警，并采取相应的防范与调整措施进行补救或者提出合理有效的解决方案。经济风险预警与控制是一个完整的系统工程，是在预警监控室所涉及的各个环节和行为进程中设立的各种采集、测评、调节和控制的综合体。同时这个综合体也要对预警监控室的各种行为提供完善和全面的决策依据，为未来的风险控制和失误改正提供上作准则，也为各种监控提供手段和工具。
一、建立经济风险预警与控制系统的必要性
龙岗自建区以来，不断推进和深化经济体制改革，初步建立起了社会主义市场经济体制的基本框架。在抓好国有改革的同时，龙岗区积极人力推动非公有制经济的。据统计，2002年个体私营企业、三资企业、“三来一补”企业等非公有制企业达7138家，营业收3．730亿元，为社会提供就业职位70多万个。随着企业的增多，各种原因导致的经济风险也不断增多，其主要表现为：
(1)政府经济决策的失误所带来的风险。主要是由于对本地区经济和社会状况的不了解，在没有详实的数据和对未来经济发展的合理规划下所做出的经济发展决策方面的失误。这样的失误有时候是灾难性的。但如果我们有了完整的关于经济发展概况的历史资料并能利用这些资料，那么就能给政府决策提供很多的依据。
(2)各企业之间的经济纠纷、劳资纠纷，并由此造成一系列的社会问题，如上访、罢工、示威游行等，给社会带来诸多的不安全因素甚至社会危机。但如果我们建立了本地区企业的详细档案资料，并对企业进行妥善管理，及时了解企业的经营和发展状况，这方面的风险就可以极大地降低。
(3)受国际上各种因素的影响所造成的对本区内企业的灾害性损害等。如2002年10月，美国西海岸发生码头工人封锁港口事件，致使大量货船无法进出港口，货物无法卸载装运，并曾全面影响大陆海岸沿线港口货运。
改革开放以来，我国逐步建立起比较完备的宏观经济预警机制，能够随时对宏观经济的运行实施动态跟踪与观察。但这仅针对国内经济运行情况，只是在整个国家宏观经济运行体系内发挥效力。而对于像龙岗区这样的区域性经济，经济高速增长、外贸性经济总量人、可利用的资源尤其是土地资源有限、社会上还存在一些不稳定的因素，因此在这样的环境下发展经济，客观上要求我们迅速建立一个及时高效的经济风险预警与控制机制，对全区经济的运行作出跟踪与预警，以确保区内经济活动的正常运行，并能面对突发事件及时作出调整，将损失减至最小。
二、建立经济风险预警与控制系统对策研究
(一)建立龙岗区宏观经济统计的创新体系
这项工作是有效地防范经济风险的基础性工作。宏观经济统计创新是指统计理论的创新、统计体制的创新、统计方法的创新、统计技术的创新和统计市场建设的创新。这五个方面相互联系、相辅相成共同构成一个完整的开放式统计创新体系。其中建立宏观经济的创新统计模型是这部分的核心工作。
1．统计理论创新。统计工作以统计理论作指导。传统的统计理论以统计指标为主，忽略定性研究与定量分析的结合，统计分析理论停留在统计指标的简单界定和，缺乏宏观定量分析和宏观模型分析，量化分析停留在较低处理层次。统计理论创新的方向和目标是在结合我国和龙岗区实际情况的基础上逐步实现与西方经济统计理论的融合和接轨，使统计理论更加，更能反映市场，贴近市场，更加强调统计理论的宏观性、市场性和量化分析。
2．统计体制创新。统计体制创新的关键是理顺关系，政企分开，运行机制市场化，把政府统计和作为信息产业的市场统计分开。政府统计服务的对象主要是政府，为政府宏观经济管理服务，履行“信息、咨询、监督”三大职能。而作为信息产业的统计，直接服务于各部门、企业和个人，即服务于市场，主要从事信息产品的开发、生产、传播和使用。政府统计以市场统计为基础并高于市场统计，市场统计服务于政府统计并侧重于市场。总之，应改革传统的单一统计体制，按照WT0的要求，建立政府统计与市场统计相结合的具有中国特色的适合国际经济竞争的统计新体制。
3．统计方法创新。传统的统计方法是统计指标的简单运用。统计方法创新应着重于统计分析、预测、决策方法的创新。实现多学科方法交叉运用，引进西方经济统计分析的最新成果和方法，在深化综合指标分析、时间序列分析、指数分析、抽样推断、相关与回归分析的基础上，大量运用数理统计分析、计量经济学模型分析、多元分析、博奕分析等，加快数学理论方法在统计中的应用，从侧重于定性分析和简单的定量分析向在定性分析基础上侧重于定量分析转化，大量利用现代数学理论、方法、模型和先进的计算技术解决统计问题。建立经济统计模型，加强量化分析是统计方法创新的根本方向。
4．统计技术创新。统计新方法的实现和统计任务的完成依赖于统计技术的不断创新。在当今信息社会，统计技术创新显得尤为重要。在龙岗区经济统计过程中，我们将充分利用技术，实现网上数据报送。这是提高统计技术的速度和准确度的重要保证。
5．统计市场建设创新。我国的统计市场至今还未真正建立，究其原因主要是统计观念问题、法制问题和统计体制问题。统计市场建设的创新就是按市场化规则和公司运作模式对统计信息产品进行计量、计价与核算，有偿使用。统计市场的交易主要采用网上交易和中介交易。只有加快统计市场的建设和创新，才能促进统计信息资源的优化配置和市场的公平竞争，满足不同主体对统计信息资源(产品)的需求，并真正适应社会经济发展和对外开放对统计的要求。
(二)建立龙岗区财政收入计量经济模型
龙岗区财政收入计量经济模型系统从本区经济发展的实际情况出发，结合国家和省、市的各项经济、财政政策，建立龙岗区财政收入计量经济模型。利用该系统作财政分析和预测，可以极大地提高工作效率，节省人力物力。
该系统的操作流程由建立数据 指标项分类、建立数据指标项、管理数据指标项的数据、建立计量经济模型、分析计量经济模型等组成。系统模块由系统管理、指标项管理、数据管理、数据分析工具、模型管理和财政收入预测等组成。
模型中所使用的数据预测方法主要有以下几种。
1．定性预测法。在掌握的历史数据不多、不够准确或主要因素无法用数字描述进行定量分析时，定性预测是一种行之有效的预测方法。常用的定性预测方法有：
(1)市场调查预测法。市场调查预测是指预测者在深入实际进行市场调查研究，取得必要的经济信息的基础上，根据自己的历史经验和专业水平，对市场发展变化前景作出的一种分析判断。
(2)专家评估法(又称德尔菲预测法)。专家评估法是向一组专家征询意见，将专家们对过去历史资料的解释和对未来的分析判断汇总整理，以取得统一意见，对未来经济现象发展变化前景进行预测的方法。
(3)主观概率法。主观概率法是指利用主观概率对各种预测意见进行集中整理，从而得出综合性预测结果的预测方法，它是对市场调查预测法、专家评估法的不同定量估计，进行集中整理的常用方法。
2．定量预测法。
(1)回归分析预测法。回归分析预测法就是从各种经济现象之间的相互关系出发，通过对与预测对象有联系的现象变动趋势的分析，推算预测对象未来状态数量表现的一种预测法。所谓回归分析就是研究某一个随机变量(因变量)与其他一个或几个变量(自变量)之间的数量变动关系，由回归分析求出的关系式通常称为回归模型。
根据自变量个数的多少，回归模型可以分为一元回归模型和多元回归模型。根据回归模型是否线性，回归模型可以分为线性回归模型和非线性回归模型。所谓线性回归模型就是指因变量和自变量之间的关系是直线型的。根据回归模型是否带虚拟变量，回归模型可以分为普通回归模型和虚拟变量回归模型。普通回归模型的自变量都是数量变量，而虚拟变量回归模型的自变量既有数量变量也有品质变量。
在运用回归模型进行预测时，正确判断两个变量之间的相互关系，选择预测目标的主要影响因素做模型的自变量是至关重要的。如：
a．虚拟变量回归预测法。在实际的回归模型分析中，因变量不仅受诸如产量、收入、价格等数量变量的影响，而且也受性别、文化程度、宗教、地震以及政府经济文化政策等品质变量的影响，因而在建立模型时有必要引进品质变量。由于上述不同的品质、属性、经济政策等品质变量的具体形式是无法直接引入回归模型，必须将其数量化，为此，需要构造虚拟变量。所谓虚拟变量就是当某种品质或属性或经济政策出现时为1，不出现时为0的品质变量。
当线性回归模型引进虚拟变量时，所构造的模型实际上就是一个多元回归模型。因此这时，虚拟变量回归预测方法本质上也就变成了多元回归模型预测法。
b．非线性回归预测法。礼会经济现象之间的复杂性决定了有时各因素之间的关系不一定是线性的，而可能存在着非线性关系，在预测时，必须建立非线性回归模型预测。由于非线性回归模型存在着计算难度大等问题，在实际应用时，通常要采用一定的数学手段将其转化成线性同归模型来解决问题。
(2)时间序列平滑预测法。时间序列平滑预测法，是将预测日标的历史数据按照时间顺序排列成时间序列，然后分析它随着时间的变化趋势，外推预测目标的未来值。时间序列平滑预测法可分为确定性时间序列预测法和随机时间序列预测法。
确定性时间预测法常用的方法有移动平均法、指数平滑法、差分指数平滑法、自适应过滤法、直线模型预测法、多项式模型预测法、指数曲线模型预测法、修正指数曲线模型预测法、成长曲线预测模型和季节变动预测法。
随机时间序列预测法是通过时间序列模型来预测法。建立随机时间序列模型需要较深的数学知识和较多的历史数据，方法复杂，计算量大，但它在短期预测方面精度高，因此得到了愈来愈广泛的应用。
建立投资结构优化调整的数学模型分两步进行，即首先进行投资规模的优化，在此基础上方可进行投资结构的优化。
1．投资规模优化。投资规模优化是指计划期投资需求总量与国民所提供的投资供给总量平衡。如果投资需求大于投资品供给，必然导致投资膨胀，引起资本品物价上涨，甚至全社会的通货膨胀；如果投资需求小于投资供给，则出现生产：资料大量压库，资金周转不畅，市场疲软和经济滑坡。由此可见，现实经济活动中投资规模存在一个合理的“度”，用常规投资计划的方法很难把握这个度，而应用投入产出技术，结合投入产出模型双向反映供需的特性，这一问题便可迎刃而解。
2．投资结构优化模型。利用投入产出模型实现投资结构优化，是在投资规模优化的基础上进行。具体方法是：
(1)确定优化日标：在一定的投资规模下，不同的投资结构对国民经济的影响作用大不相同，衡量投资结构化与否的标准很多，一般以国民收入增量为目标函数，其数学表达式为：
式中：Z为工业增加值增量目标函数，i为工业部门，C为效益系数，I为工业投资额。
(2)确定工业投资效益系数：影响工业投资效益的因素很多，一般而言，基础工业投资期长，直接效益系数小，社会效益大：加工工业投资期短，见效快。确定工业各部门投资效益系数的过程相当繁琐，还需要对大量资料进行整理分析。一般而言，资料可取自统计年鉴，有些还要取自专业统计年报。所使用的指标主要有：各工业部门固定资产投资额、更新改造投资额、各工业部门的产值、增加值等等。
(3)确定各工业部门投资区间。为保证国民经济均衡协调，各工业部门投资取向不仅受制于效益系数，而且要受一定的投资区间及经济比例的约束，这样才能保证基础产业和支柱产业的发展，为整个经济起飞打下扎实基础。
(4)确定最佳工业部门投资结构。将各工业部门投资效益系数向量和投资区间及约束条件代入最佳投资方程，经机运算即可得到最佳工业投资结构。
(四)建立龙岗区经济动态监测分析系统
宏观经济动态监测分析系统分为两大部分：动态信息采集系统、经济监测预警分析系统。系统主要功能：数据库和数据文件管理、计算经济周期波动转折点、景气指标选择、宏观经济风险预警与控制系统、绘制指标曲线图等。
1．数据库和数据文件管理。对时间序列进行季节调整所使用的数据是时间序列数据，即由按时间先后顺序排列的某个经济指标的观察值组成。除数据库外，每个时间序列是以数据文件的形式存放在磁盘上，以便于其它模块调用，数据管理模块可对年度、季度、月度：种类型的数据进行管理，并对年度数据进行分析和计算。
(1)数据库管理模块。系统把有关宏观经济的基本数据存放在系统维护的数据库中，数据库存放在系统目录中，该模块对数据库进行维护，同时可按用户需要从数据库中提取数据，生成数据文件。
(2)数据文件管理模块。数据文件进行维护，用户可以增加、删除、修改该数据文件，进行各种移动平均计算，生成进行景气分析所需要的、与已有的数据文件对应的环比、平均日值、差分、比率等新形式的数据文件，即生成新形式的增长率序列。
2．计算经济周期波动转折点。计算经济周期波动转折点就是求出经济时间序列的峰、谷日期。本模块既可处理月度数据，又可处理季度数据，程序运行时根据数据文件中的信息自动判断是季度数据，还是月度数据。
3．景气指标选择。各种经济指标的变化体现了经济活动的变化，有的指标先于经济周期波动的变化而变动，称为先行指标：有的与经济周期波动大体一致，称为一致指标：也有的指标变动较经济周期的波动滞后，称为迟行指标。先行指标可以用于预测经济周期波动的峰和谷，一致指标反映了当前的经济形势，迟行指标则用于确认经济周期波动的变动情况。
4．建立宏观经济风险预警与控制系统。这部分是经济动态监测分析系统的核心。该系统由组织结构、数据仓库、指标体系、预警界限、数据挖掘和预警显示六部分组成。
(1)风险管理系统的组织结构。经济风险管理系统的组织结构可以分为高层和基层两个层次。高层主要包括投资决策管理机构，在风险管理中应发挥核心作用，需要制定与发展战略、竞争实力、管理水平、风险偏好和风险承受能力相匹配的风险管理政策，并根据外部环境变化和发展需要，对上述政策进行重新评价和更新。基层主要包括风险管理机构、投资机构、稽核机构、信息技术部门等。
(2)数据仓库。统计“数据仓库”包括数据准备和处理，数据展示和数据分析三个阶段，前两阶段解决的主要问题是源数据的组织准备、数据抽取装载转换入库、数据在仓库中围绕主题以星型模式存放，通过联机分析服务器，可以转换为多维的数据立方体，为决策支持服务。数据仓库的逻辑结构划分为方法层、模型层和应用层。
(3)指标体系。经济风险通常都是有先兆的，具体表现在一些经济指标的数据变化上。通常能够有效地通过大幅度变化来预兆经济风险的指标包括：货币供应增长率、实际利率、通货膨胀率、国内信贷增长率、实际GDP增长率、财政收支差额／GDP、外汇储备可供进口月数、外汇储备／短期外债、贸易差额／外债总额、实际汇率及波动程度、外国直接投资／外债、经常项目／GDO、贸易差额／GDP、短期资本流入／GDP、银行资本充足率等。
建立经济风险指标体系，首先要确定总的经济风险度量方法，其次，根据所确定的度量方法，建立指标评价体系和计算方法，最后，根据指标评价体系，形成总的风险度量指数。
(4)预警界限。预警界限指经济指标的数据变化达到可能发生经济风险的这一水平。预警界限是根据各类风险的波动状况，把反映风险状况的敏感性指标，形成一系列类似台阶的标线作为标识，对当时的风险状况发出预警信号，并通过观察信号的变动情况判断风险的变动趋势。
(5)数据挖掘。数据挖掘就是从大量的数据中提取有用的信息，并将这些信息应用到商业决策过程之中。简单来讲，它包括有数据集中、信息提取和商业决策三大块。数据挖掘的方法可以归纳为四类：预估模型、分割分类、链接分析和预测模型。数据挖掘的步骤包括九个方面：既定目标的确定、数据源的确定、数据的收集和整理、数据筛选、数据质量的检测、数据的转换、数据的挖掘和分析，结果的解释和应用的推荐。
(6)预警显示。为了直观地预报不同类型的警情，对警戒度采取类似管制的蓝灯、绿灯、黄灯、红灯信号来分别表示正常状态、低度风险警戒、中度风险警戒、高度风险警戒不同等级的警度。如果能够跟踪某个时期各项预警指标的数值变化，并有有关的信号描述，并制作相应的预警指标信号图，这样就可观测到金融机构的风险来源及其变化，同时也可初步判断所承受的风险状态，据此采取相应的措施。
5．绘制指标曲线图。绘制经济时间序列随时间变化的曲线图，无论是在指标的选取工作中，还是对于景气指数的分析都是十分重要的。绘制指标曲线图时，可在一幅曲线图上用不同的颜色绘制1－3条曲线，当绘一条曲线时，可以画上基准日期线，也可在曲线的峰谷之间画上阴影，或在基准日期线的峰谷之间画上阴影，以便分析。在屏幕上绘的图形可以在打印机上输出，图形大小可按大、中、小三种选择进行打印。
(五)建立龙岗区统计数据质量监控系统
统计数据的准确性是统计工作的生命，没有准确的统计，就不会有正确的决策。当前一些关系经济发展全局的统计数据、涉及利害关系的统计数据、衡量工作成果的统计数据，由于受到来自各方面的干扰，出现程度不同的脱离实际的偏差，给各级党政领导监控形势、制定决策带来极大的困难。因此加强数据质量的研究已迫在眉睫，是当前工作的头等大事。
1．提高数据质量的措施。笔者认为，依靠加大政府部门的干预力度(当然不是各级政府过去意义上的对速度下指标、定产量)以及、法规的约束，固然是对提高数据质量的行之有效和最主要的办法。而借鉴于数理统计学的有关方法建立起—套评判统计数据的控制系统，在对统计数字真伪的判断上，提供一套的、直观的和可操作性的方法。两方面的结合将无异于使在对统计数据质量的研究显得更加有法可依和有章可循。
2．建立统计数据质量监控系统的整体思路。统计数据质量监控系统是指以统计数据产生过程、统计数据产生过程中各环节内各影响因素和数据本身为对象，并通过时间序列的理论分析方法，对它们进行控制，以保证统计数据达到规定要求的系统。
建立统计数据质量监控系统通俗地讲就是试图建立一个统计数据的“诊断中心”，每个进入“诊断中心”的指标数据都将接受各种有效的检测。在构建这个“诊断中心”时，应该拥有一些行之有效的手段和方法，以及相应的软件及硬件环境。包括统计应用软件的支持、具有一定区间长度的数据基础以及寻找经济的技术措施。
总之，统计数据的质量监控系统是一个复杂的人工系统。由于统计数据质量的特性使得系统的建立和运转将面临很多的困难和问题。但统计数据的质量是统计工作的生命，笔者认为应该在加大统计执法力度的前提下，尽快引入技术手段，更多地使用数理统计学的方法来解决数据质量问题，更快地构建各专业、各行业相应的控制系统。
